怎麼用Matlab實現三叉樹期權定價

1樓：吾憶安

自己去看john c hull的**期權以及其他金融衍生品啊，現在誰還在用二叉樹對衝資產啊

2樓：襪子和栗子

function

[call,put] = trinomialeuro(s0,k,t,n,r,sigma)

% s0 underlying asset price

% k exercise price

% t expiration date

% numbers of steps

% risk free rate

% sigma volitility of stock

deltat=t/n;

u=exp(sigma*sqrt(deltat));

d=1/u;

m=1;

p=(exp(2*r*deltat)+sigma^2*deltat-(d+1)*exp(r*deltat)+d)/((u^2-1)-(u-

1)*(d+1));

q=(exp(r*deltat)-1-(u-1)*p)/(d-1);

m=1-q-p;

fori=1:n+1

forj=1:n+2-i

s(i,j)=s0*u^(i-1)*m^(j-1)*d^(n+2-i-j);

w(i,j)=nchoosek(n,i-1)*p^(i-1)*nchoosek(n+1-i,j-1)*m^(j-1)*q^(n+2-i-j

); x(i,j)=max(s(i,j)-k,0);

y(i,j)=max(k-s(i,j),0);

cv(i,j)=w(i,j)*x(i,j);

pv(i,j)=w(i,j)*y(i,j);

endend

call=sum(cv(:))*exp(-r*t);

put=sum(pv(:))*exp(-r*t);

price=max(exp(-r*deltat)*(p*f(1,1)+q*f(1,2)),0);

如何使用matlab計算期權**

3樓：堵芷桖

那幾種期權的組合？據我所知，期權按估價方向可分為看漲期權和看跌期權，或者叫認估期權和認購期權。按行權期可分為歐式期權和美式期權。

你所給出的圖是按照賣出期權的人的盈虧而畫的圖形，因為他得贏利是有限得，即賣出期權所獲得得期權費，而他得虧損可能是無限大的。而且賣出的該份期權是看漲期權，因為**越高，虧損越多。我能看出的就這麼多了，希望能對你有一點幫助。

matlab解線性方程組或excel期權定價的公式

4樓：逢玉花公琬

樓主你好，看見你提問excel的這個問題，嘿嘿，好像在那裡看見過，所以我來解答你，不過我怕我說的不是很清楚，這樣好了我給你個**你進去看看，裡面絕對可以解決你的問題的答案，我基本都是在那邊學的，什麼都有，絕對全面，**是

，你記得只找你的問題，看的太多小心眼花!.....

如何使用matlab計算期權**

5樓：最愛秋天的傳說

期權是功能最多、最激動人心的融衍生工具之一.期權定價問題一直是金融數學當中最複雜的問題之一,簡要介紹幾種基本的期權定價理論,並利用matlab金融工具箱計算出香港恆生指數期權的**並與實際**進行比較,指出可能導致偏差的一些原因.

如何使用matlab實現black-scholes期權定價模型

6樓：山山菇涼

期權定價理論是現代金融學中最為重要的理論之一，也是衍生金融工具定價中最複雜的。本文給出了歐式期權定價過程的一個簡單推導，並利用matlab對定價公式給出了數值算例及比較靜態分析，以使讀者能更直觀地理解期權定價理論。

求助，亞式期權定價的matlab程式

7樓：兔子吹牛

比如說歐式期權定價的程式是這個

function [callprice,putprice]=euro1(s,x,r,t,sigma,n)dt=t/n;u=exp(sigma*sqrt(dt));d=1/u;p=(exp(r*dt)-d)/(u-d);

for i=1:n+1 st(i)=s*power(u,i-1)*power(d,n+1-i);end

for i=1:n+1 call(i)=max(st(i)-x,0); put(i)=max(x-st(i),0);end

for i=n:-1:1 for j=1:

i call(j)=exp(-r*dt)*(p*call(j+1)+(1-p)*call(j)); put(j)=exp(-r*dt)*(p*put(j+1)+(1-p)*put(j)); endend

callprice=call(1);putprice=put(1);

怎麼用Matlab實現三叉樹期權定價

三叉神經疼怎麼治療，三叉神經疼怎麼治療啊

神經性三叉頭疼怎麼辦？三叉神經痛咋辦

三叉神經痛怎麼治療

其他用戶還看了：