1樓：匿名使用者
題主可能只是被概念迷糊而已。
所謂的離差就是離均差，意為離均值的差距，離差通常用小寫代替xi，yi，用離差表示的估計量就是離差形式。
因為x離差xi=xi-mean（x）,y的離差yi=yi-mean(y)，所以左邊就等於右邊了lhs=rhs。。
計量經濟學最小二乘法離差公式怎麼推導
2樓：匿名使用者
最小二乘法是一種數學優化技術，它通過最小化誤差的平方和找到一組資料的最佳函式匹配。
最小二乘法是用最簡的方法求得一些絕對不可知的真值，而令誤差平方之和為最小。
最小二乘法通常用於曲線擬合。很多其他的優化問題也可通過最小化能量或最大化熵用最小二乘形式表達。
比如從最簡單的一次函式y=kx+b講起
已知座標軸上有些點(1.1,2.0),(2.1,3.2),(3,4.0),(4,6),(5.1,6.0),求經過這些點的圖象的一次函式關係式.
當然這條直線不可能經過每一個點,我們只要做到5個點到這條直線的距離的平方和最小即可,這這就需要用到最小二乘法的思想.然後就用線性擬合來求.講起來一大堆,既然你只問最小二乘法,我就講這麼多.
這是大學裡才學的內容,一般用於建模
計量經濟學中的「ols」是什麼意思？
3樓：陸陸陸陸陸陸兒
ols是ordinary least square的簡稱，意思是普通最小二乘法。普通最小二乘估計就是尋找引數β1、β2……的估計值，使上式的離差平方和q達極小。式中每個平方項的權數相同，是普通最小二乘迴歸引數估計方法。
在誤差項等方差、不相關的條件下，普通最小二乘估計是迴歸引數的最小方差的線性無偏估計。
用這種方法可以算出計量模型中的引數，它是計量經濟學中最基本，也是用的最多的方法。計算很複雜，你只要把原理搞清楚就可以了。現在都是將資料輸入軟體，由程式來計算的。
如果我沒有記錯的話，這是數學家高斯發明的方法，距今將近兩百年曆史，這個過程後來經過很多數學家改進。當然也有其侷限性，當代的數學家又發明了一些新方法，比ols要複雜很多。
計量經濟學是結合經濟理論與數理統計，並以實際經濟資料作定量分析的一門學科。主要內容包括理論計量經濟學和應用經濟計量學。理論計量經濟學主要研究如何運用、改造和發展數理統計的方法，使之成為隨機經濟關係測定的特殊方法。
應用計量經濟學是在一定的經濟理論的指導下，以反映事實的統計資料為依據，用經濟計量方法研究經濟數學模型的實用化或探索實證經濟規律。
計量經濟學ols法估計值的原理和估計值的性質是什麼
4樓：戀勞
ols是ordinary least square的簡稱，意思是普通最小二乘法。普通最小二乘估計就是尋找引數β1、β2……的估計值，使上式的離差平方和q達極小。式中每個平方項的權數相同，是普通最小二乘迴歸引數估計方法。
在誤差項等方差、不相關的條件下，普通最小二乘估計是迴歸引數的最小方差的線性無偏估計。
估計值的性質：
ols 估計量的性質
1、 線性： 、 線性：
(1)斜率係數估計量 β 是y的線性函式。
(2)截距係數估計量 α 是y的線性函式。
2、無偏： 、無偏：
(1)是β的無偏估計量。
(2)是α的無偏估計量
3、有效性： 、有效性：
計量經濟學中的普通最小二乘法（ols）的4個基本假設條件是什麼？
5樓：angela韓雪倩
計量經濟學中的普通最小二乘法（ols）的4個基本假設條件分別為：
1、解釋變數是確定變數，不是隨機變數。
2、隨機誤差項具有零均值、同方差何不序列相關性。
3、隨機誤差項與解釋變數之間不相關。
4、隨機誤差項服從零均值、同方差、零協方差的正態分佈。
通過最小化誤差的平方和尋找資料的最佳函式匹配。利用最小二乘法可以簡便地求得未知的資料，並使得這些求得的資料與實際資料之間誤差的平方和為最小。
最小二乘法還可用於曲線擬合。其他一些優化問題也可通過最小化能量或最大化熵用最小二乘法來表達。
6樓：匿名使用者
計量經濟學中的普通最小二乘法（ols）的4個基本假設條件是什麼？寫回答
計量經濟學中的普通最小二乘法（ols）的4個基本假設條件是什麼？
寫回答 共4個回答
angela韓雪倩
lv.22019-06-08
計量經濟學中的普通最小二乘法（ols）的4個基本假設條件分別為：
1、解釋變數是確定變數，不是隨機變數。
2、隨機誤差項具有零均值、同方差何不序列相關性。
3、隨機誤差項與解釋變數之間不相關。
4、隨機誤差項服從零均值、同方差、零協方差的正態分佈。
通過最小化誤差的平方和尋找資料的最佳函式匹配。利用最小二乘法可以簡便地求得未知的資料，並使得這些求得的資料與實際資料之間誤差的平方和為最小。
最小二乘法還可用於曲線擬合。其他一些優化問題也可通過最小化能量或最大化熵用最小二乘法來表達。
7樓：light光光
隨機變數服從正態分佈
零均值同方差
計量經濟學中 線性迴歸的無偏性 和 多元相關係數 是什麼意思 80
8樓：不愛吃小貓的魚
線性迴歸的無偏性: 英文中簡稱blue, best linear unbiased estimate.
（1）線性，即這個估計量是隨機變數。
（2）無偏性，即這個估計量的均值或者期望值e（a）等於真實值a。
（3）具有有效估計值，即這個估計量在所有這樣的線性無偏估計量一類中有最小方差。
ps: 其中(2)稍微給你解釋下, 就是, 如果有y= a0+a1*x1+u , 那麼unbiased代表e(a0)=a0, e(a1)=a1
多元相關係數: 其實你應該找的是"相關係數", 英文correlation coefficient.
相關表和相關圖可反映兩個變數之間的相互關係及其相關方向，但無法確切地表明兩個變數之間相關的程度。
著名統計學家卡爾·皮爾遜設計了統計指標——相關係數。相關係數是用以反映變數之間相關關係密切程度的統計指標。相關係數是按積差方法計算，同樣以兩變數與各自平均值的離差為基礎，通過兩個離差相乘來反映兩變數之間相關程度；著重研究線性的單相關係數。
依據相關現象之間的不同特徵，其統計指標的名稱有所不同。如將反映兩變數間線性相關關係的統計指標稱為相關係數（相關係數的平方稱為判定係數）；將反映兩變數間曲線相關關係的統計指標稱為非線性相關係數、非線性判定係數；將反映多元線性相關關係的統計指標稱為復相關係數、復判定係數等
計量經濟學中為什麼誤差項u服從正態分佈,則係數也服從正態分佈
9樓：匿名使用者
係數由資料計算出來的到，可以推出其是自變數和誤差的線性函式，因為誤差服從正態分佈，故也服從正態分佈。
總體迴歸函式表明被解釋變數y的平均狀態(總體條件期望)隨解釋變數x變化的規律。至於具體的函式形式，是由所考察總體固有的特徵來決定的。
總體迴歸函式（population regression function）計量經濟學用語，表明被解釋變數y的平均狀態(總體條件期望)隨解釋變數x變化的規律。
計量經濟學，計量經濟學就業方向
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