1樓：匿名使用者
一、（1）62500*1.6700=$104375
（2）62500*1,6600=$103750
（3）104375-103750=$625
（4）賣出合約，3個月後以gbp/usd=1.6684兌換美元。3個月後收到英鎊，可收回62500*1.6684=$104275，比現收損失100美元。
二、可以。一個來回可以套利
gbp20*(1.7010-1.6145)=$1.73
三、答案錯了。
chf/jpy=（105.78/1.4926)/(106.18/1.4876)=70.8696/71.3767
四、五、
不是說是計算題麼？問答題太費時間了，提點思路，樓主看著給吧：
四、危機與國際資本的轉移有關；國際資本的套利行為加劇也加速了危機過程；匯率是工具和載體。
五、就本位而言，從金本位、**-美元的佈雷登森林體系到多元化的牙買加體系；就匯率而言，浮動匯率、固定匯率到管理浮動匯率。
2樓：阿創在日本
1 316美元
國際金融計算題
3樓：秋_沐
給懸賞分 我就幫你做~
國際金融的計算題
4樓：匿名使用者
存在!遠期匯率/即期匯率=1.62/1.60=1.0125；
澳元利率/歐元利率（一年）=8.5/6.5=1.3077；
所以，從套利角度出發，存在拋售歐元補充澳元的套利空間，從而導致遠期澳元/歐元匯率上升。
5樓：匿名使用者
根據匯率決定中的利率平價理論解決此題。利率平價理論認為，兩個國家利率的差額相等於遠期兌換率及現貨兌換率之間的差額。該理論認為，在資金在國際自由流動的條件下，資金會從利率低的國家流向利率高的國家，這就是資本的逐利性。
此題中，巨集觀上分析，資金會從利率低的紐約市場流向利率高的倫敦市場，直至倫敦的利率與紐約的利率相等為止。在這個過程中，美元會大量地湧入英國去賺取更多的利潤，從而導致在倫敦外匯市場上，美元的貶值。通過資金的自由流動，實現資本市場的全球均衡。
這一題，根據該理論，兩個國家利率的差額，等於遠期兌換率及現貨兌換率之間的差額，可設3個月倫敦外匯市場上英鎊對美元的遠期匯率為x，則有等式 10%-8%=x-1.5585，解出x=1.5785，所以，3個月倫敦外匯市場上英鎊對美元的遠期匯率為gbp1=usd1.
5785不知，對這個答案滿意否？！
國際金融計算題求解
6樓：匿名使用者
一、這裡沒有遠期的時間，為計算方便，遠期時間設為一年。根據利率平價理論。當貨幣為利率差的時候，利率高的貨幣在遠期貶值。根據無風險套利，則可以根據以下公式計算相關資料：
即期匯率*（1+美元利率）/遠期匯率=1+英鎊利率
（1）2*（1+10%）/遠期匯率=1+5%
遠期匯率=2*（1+10%）/（1+5%）=2.0952，即2.0952美元/英鎊
（2）2*（1+8%）/2.04=1+英鎊利率
英鎊利率=2*（1+8%）/2.04-1=0.058824，即為5.8824%
（3）因為兩種貨幣利率相同，即期匯率與遠期匯率相同，同為2.04美元/英鎊
（4）2*（1+美元利率）/1.98=1+9%
美元利率=（1+9%）*1.98/2-1=0.0791，即為7.91%
二、（1）判斷：先將三個市場轉換為同一標價（即基準貨幣都不相同）
usd/dem=1.9200/80
dem/gbp=（1/3.8000）/（1/3.7990）
gbp/usd=2.0040/50
匯率相乘（可用中間價）=（（1.9200+1.9280）/2）*（（1/3.
8000+1/3.7990）/2）*（（2.0040+2.
0050）/2）=1.0150
不等於1，即有套匯的機會
（2）套匯方向：匯率相乘大於1，美元持有者可以在美元為基準貨幣的市場（紐約）兌換成馬克，再在法蘭克福市場兌換成英鎊，再在倫敦市場兌換成美元。
（3）套匯結果（獲利）計算
100000*1.92*1/3.8000*2.0040-100000=1254.74美元
國際金融 計算題：（外匯、套匯）
7樓：匿名使用者
(1)將不同市場換算抄成同一標價法襲
香港外匯市場：1美元=7.7814港元
紐約外匯市場：1英鎊=1.4215美元
倫敦外匯市場：1港元=1/11.0723英鎊匯率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990
不等於1,說明三個市場有套匯的機會,可以進行三角套匯(2)因為是小於1,套匯操作,先將港元在香港市場兌換成美元,再將美元在紐約市場兌換成英鎊,再在倫敦市場將英鎊兌換成港元,減去投入的成本,即為套匯收益:
1000萬/7.7814/1.4215*11.0723-1000萬=9980.69港元
8樓：有本事你去
香港外匯市場：1美元=7.7814港元
紐約外匯市場：1英鎊=1.4215美元
倫敦外匯市場：1港元=1/11.0723英鎊匯率相乘:7.7814*1.4215*1/11.0723=0.9990
不等於內1,說明三
容個市場有套匯的機會,可以進行三角套匯
(2)因為是小於1,套匯操作,先將港元在香港市場兌換成美元,再將美元在紐約市場兌換成英鎊,再在倫敦市場將英鎊兌換成港元,減去投入的成本,即為套匯收益:
1000萬/7.7814/1.4215*11.0723-1000萬=9980.69港元
9樓：匿名使用者
因為 ：11.0723/7.7814=1.422918>1.4215
所以 ：可以進行套匯
獲利 ： 10000萬*（1.422818-1.4215）=1.418萬港幣
10樓：絕對火力鋼達姆
11.0723/1.4215=7.789+
國際貿易計算題，國際貿易的計算題
1 cfr fob 運費 1000 100 1100，cif cfr 1 110 x 則cif c5 紐約價 cif 1 5 即應 cif c5 紐約美元 箱，就能保持外匯淨收入不變。2 cfr fob 運費 3000 300 3200，cif cfr 1 110 x 即應 cif 紐約美元 箱，就...
國際貿易實務計算題，國際貿易實務計算題
w 0.105 m 0.4 0.5 0.4 0.08w m 所以取w作為計費噸 運費 0.105 100 1 10 10 12.6歐元 fob 111 12.6 98.4歐元 國際 實務計算題 fob cfr 運費bai 150 1.05 148.95美元 fob c5 fob 1 5 148.95...
國際貿易計算題求助，謝謝，國際貿易計算題求助，謝謝
1 因為單價每公噸1000英鎊cif倫敦，數量100公噸，水漬險和短量險，保險費率分別為0.3 和0.2 又因為 cif cfr i 而 i cfr 1 10 x r 所以，cfr i 1 10 x r 注 這裡 i 為保費，r 為費率 則 cif i 1 10 x r i i 1 1 10 x r...