1樓：
計量經濟學中相關係數與斜率同號的這個說法是正確的。
2樓：
不一定，要看軸座標，有時是倒數
x和y的相關係數為直線l的斜率這句話為什麼不對
3樓：
相關係數是變數之間相關程度的指標。樣本相關係數用r表示,總體相關係數用ρ表示,相關係數的取值範圍為[-1,1]。|r|值越大，誤差q越小，變數之間的線性相關程度越高；|r|值越接近0，q越大，變數之間的線性相關程度越低。
相關係數與直線的斜率無關，直線斜率應為迴歸方程中y=bx+a中b的值
計量經濟學可決係數和相關係數的區別是什麼
4樓：龍泉
可決係數和相關係數的聯絡和區別：
a. 相關係數是建立在相關分析基礎上的，研究的是隨機變數之間的關係；可決係數則是建立在迴歸分析基礎上，研究的是非隨機變數x對隨機變數y的解釋程度。
b. 在取值上，可決係數是樣本相關係數的平方。
c. 樣本相關係數是由隨機的x和y抽樣計算得到，因而相關關係是否顯著，還需進行檢驗。
計量經濟學考試重點
計量經濟學怎麼知道模型中的係數是顯著的
5樓：匿名使用者
一般eviews會給你係數的f值和概率值，然後你可以取不同的可信水平下進行檢查是否通過檢查，一般用1，5，10作為檢驗水平
計量經濟學中，滯後項是什麼？？ 5
6樓：哈哈親愛的
滯後項就是滯後的經濟量，主要出現在時間序列模型中，當期的資料會受到前期資料的影響，很多經濟現象都會如此，比如今年的貨幣政策很可能明年才會顯示作用，再比如經濟學中的蛛網模型等。
計量經濟學是以一定的經濟理論和統計資料為基礎，運用數學、統計學方法與電腦技術，以建立經濟計量模型為主要手段，定量分析研究具有隨機性特性的經濟變數關係的一門經濟學學科。主要內容包括理論計量經濟學和應用經濟計量學。理論經濟計量學主要研究如何運用、改造和發展數理統計的方法，使之成為隨機經濟關係測定的特殊方法。
應用計量經濟學是在一定的經濟理論的指導下，以反映事實的統計資料為依據，用經濟計量方法研究經濟數學模型的實用化或探索實證經濟規律。
7樓：匿名使用者
主要出現在時間序列模型中，當期的資料會受到前期資料的影響，很多經濟現象都會如此，比如今年的貨幣政策很可能明年才會顯示作用，再比如經濟學中的蛛網模型等
計量經濟學相關係數矩陣怎麼用eviews做
8樓：匿名使用者
不太懂你的問題，通常變數相關性檢驗最直觀的就是做相關係數矩陣，矩陣會做麼？相關係數在-1到1之間，絕對值越大說明兩個變數越相關，正的就是正相關，負的就是負相關，0就是不相關。一般來說相關性越大，才有做模型的價值，如果相關性太小，那麼做出的模型係數就會很小，r方也會比較小，建議剔除該變數。
計量經濟學中多重共線性的檢驗方法有哪些
9樓：莫道無情
1、簡單相關係數矩陣法（
輔助手段）
此法簡單易行；但要注意兩變數的簡單相關係數包含了其他變數的影響，並非它們真實的線性相關程度的反映，一般在0.8以上可初步判定它倆之間有線性相關。
2、變數顯著性與方程顯著性綜合判斷
（修正）可決係數大，f值顯著大於臨界值，而值不顯著；那麼可認為存在多重共線性。
3、輔助迴歸
將每個解釋變數對其餘變數回歸，若某個迴歸方程顯著成立，則該解釋變數和其餘變數有多重共線性。
（4）方差擴大（膨脹）因子法
（5）直觀判斷法
增加或者減少一個解釋變數，或者改變一個觀測值時，迴歸引數發生較大變化。重要解釋變數沒有通過t檢驗。有些解釋變數的迴歸係數符號與定性分析的相反。
10樓：匿名使用者
一、一般線性迴歸：
proc reg data=abc;
model y=x1-x4
run;
二、多重共線性的檢驗
1、簡單相關係數檢驗法
proc corr data=abc;
var x1-x4;
run;
2、方差擴大因子法
proc reg data=abc;
model y=x1-x4/vif;
run;
3、直觀分析法（略）
4、逐步迴歸檢測法
這在sas中有多重篩選解釋變數的方法：forward、backword、stepwise、maxr、minr、rsquare，主要採用stepwise
proc reg data=abc;
model y=x1-x4/selection=stepwise sle=0.05 sls=0.10;
run; quit;
5、特徵值和病態指數
proc reg data=abc;
model y=x1-x4/collin;
run;
三、多重共線性的補救措施
1、提出變數法（根據前面的檢測剔除掉vif值大的變數……略）
2、增大樣本容量（略）
3、變換模型形式
常使用變數的差分方式，一階差分形式如下：
data abc;
set abc;
x1lag1=lag(x1);
x2lag1=lag(x2);
x3lag1=lag(x3);
x4lag1=lag(x4);
ylag1=lag(y);
if ****s(x1lag1,x2lag1,x3lag1,x4lag1,ylag1)>0 then delete;
dx1=x1-x1lag1;
dx2=x1-x2lag1;
dx3=x1-x3lag1;
dx4=x1-x4lag1;
dy=x1-ylag1;
run;
proc reg data=abc;
model y=x1-x4;
run;quit;
4、利用非樣本先驗資訊（即已知某些解釋變數之間的等式從而可剔除掉一些解釋變數，略）
5、橫截面資料與時間序列資料並用
屬於先驗資訊法的變種，首先利用橫截面資料估計出部分引數代入原方程，再利用時間序列資料估計出另外的部分引數，其前提是前一部分引數在不同時間上變化很小。
6、變數變換
絕對指標轉為相對指標；
名義資料轉為實際資料；
小類指標合併為大類指標（主成分分析和因子分析，後面再予補充）
7、逐步迴歸法（參見檢驗部分，略）
8、嶺迴歸
當自變數存在多重共線關係時, 均方誤差將變得很大,故從均方誤差的角度看, 普通最小二乘估計不是係數的好估計，減少均方誤差的方法就是用嶺迴歸估計替代最小二乘估計。但使得均方誤差達到最小的k值依賴於未知引數係數和隨機干擾項的方差，因此k 值的確定是嶺迴歸分析中關鍵。
在實際應用中, 通常確定k值的方法有以下幾種:①嶺跡圖法, 即對每個自變數xi, 繪製隨k值的變化嶺迴歸估計的變化曲線圖。一般選擇k使得各個自變數的嶺跡趨於穩定；②方差膨脹因子法, 選擇k使得嶺迴歸估計的vif<10；③控制殘差平方和法, 即通過限制嶺迴歸估計的殘差平方和不能超過cq(其中c>1為指定的常數,q為最小二乘估計的殘差平方和)來找出最大的k值。
data abc;
input x1-x3 y;
cards;
149.3 4.2 108.1 15.9
161.2 4.1 114.8 16.4
171.5 3.1 123.2 19.0
175.5 3.1 126.9 19.1
180.8 1.1 132.1 18.8
190.7 2.2 137.7 20.4
202.1 2.1 146.0 22.7
212.4 5.6 154.1 26.5
226.1 5.0 162.3 28.1
231.9 5.1 164.3 27.6
239.0 0.7 167.6 26.3
;run;
proc reg data=abc outest=out1 graphics outvif;
model y=x1-x3/ridge=0.0 to 0.1 by 0.01 0.2 0.3 0.4;
plot/ridgeplot;
proc print;run;quit;
9、主成分迴歸法
proc reg data=abc outest=out2;
model y=x1-x3/pcomit=1,2 outvif;
proc print data=out2;run;quit;
10、偏最小二乘迴歸法
proc pls data=abc outmodel=out3 cv= one method=simpls;
model y=x1-x3;
proc print data=out3;
run; quit;
這些是sas軟體的檢驗方法。
11樓：周先生
計量經濟學彙總有很多共性檢測方法。
計量經濟學模型設定
計量經濟學，計量經濟學就業方向
安徽新華電腦專修學院 現在各行各業都是需要計算機方面的辦公室工作性人才吧，薪資水平高，上班環境很舒服，永不失業單單這幾點就感覺很不錯，她已經學習快1年了，現在就有企業去學校招聘她了，並且底薪就達到7千，聽聽我也是動心了，有興趣的和我一起去投奔她吧！計量經濟學就業方向 計量經濟學應該怎麼學 奮發有為的...
計量經濟學Eviews迴歸問題，計量經濟學根據eviews迴歸結果，表格裡的資料怎麼算出來
柿子的丫頭 計算如下。1 coefficient除以standard error 等於 t statisticcost 的 t statistic就等於 56。43329 31。45720adjusted r quared 1 n 1 1 r 2 n k eg 常數c的standard error ...
好的計量經濟學模型具有哪些性質，計量經濟學都有哪些模型啊，具體怎樣運用？
一個好的計量經濟學模型應當具有如下性質 1.隨機干擾項的期望值為0 2.消除了異方差，即總體迴歸函式中的隨機誤差項滿足同方差性 3.解釋變數無多重共線性 4.消除了模型中由於慣性 設定偏誤 滯後等帶來的自行關。設定誤差產生的原因是什麼？好的計量經濟學模型具有哪些性質 龍泉 1 設定誤差產生的原因是 ...